IV PRIEDAS

1. Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Pagrindinis mokumo kapitalo reikalavimas, nustatytas 104 straipsnio 1 dalyje, apskaičiuojamas pagal formulę:

kurioje MKRi atitinka rizikos modulį i, o MKRj atitinka rizikos modulį j ir i,j reiškia, kad atskirų dėmenų suma turėtų apimti visas įmanomas i ir j kombinacijas. Atliekant skaičiavimus MKRi ir MKRj pakeičiami į:

— MKR ne gyvybės, kuris atitinka ne gyvybės draudimo rizikos modulį;

— MKR gyvybės, kuris atitinka gyvybės draudimo rizikos modulį;

— MKR sveikatos, kuris atitinka sveikatos draudimo rizikos modulį;

— MKR rinkos, kuris atitinka rinkos rizikos modulį;

— MKR nevykdymo, kuris atitinka sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo rizikos modulį.

Koeficientas Corr i,j atitinka šios koreliacinės matricos i eilutės ir j stulpelio susikirtimo duomenis:

2. Ne gyvybės draudimo rizikos modulio apskaičiavimas

Ne gyvybės draudimo rizikos modulis, nustatytas 105 straipsnio 2 dalyje, apskaičiuojamas pagal formulę:

kurioje MKRi atitinka submodulį i, o MKRj atitinka submodulį j, ir i,j reiškia, kad atskirų dėmenų suma turėtų apimti visas įmanomas i ir j kombinacijas. Atliekant skaičiavimus MKRi ir MKRj pakeičiami: į:

— MKR ng dr. įmokų ir rezervo poreikio, kuris atitinka ne gyvybės draudimo įmokų ir rezervo rizikos submodulį;

— MKR ng katastrofų, kuris atitinka ne gyvybės katastrofų rizikos submodulį.

3. Gyvybės draudimo rizikos modulio apskaičiavimas

Gyvybės draudimo rizikos modulis, nustatytas 105 straipsnio 3 dalyje, apskaičiuojamas pagal formulę:

kurioje MKRi atitinka submodulį i, o MKRj atitinka submodulį j, ir i,j reiškia, kad atskirų dėmenų suma turėtų apimti visas įmanomas i ir j kombinacijas. Atliekant skaičiavimus MKRi ir MKRj pakeičiami: į:

— MKR mirtingumo, kuris atitinka mirtingumo rizikos submodulį;

— MKR ilgaamžiškumo, kuris atitinka ilgaamžiškumo rizikos submodulį;

— MKR invalidumo, kuris atitinka invalidumo ir sergamumo rizikos submodulį;

— MKR gyvybės dr. išlaidų, kuris atitinka gyvybės draudimo išlaidų rizikos modulį;

— MKR tikslinimo, kuris atitinka tikslinimo rizikos submodulį;

— MKR galiojimo pabaigos, kuris atitinka galiojimo pabaigos rizikos submodulį;

— MKR gyvybės katastrofų, kuris atitinka gyvybės katastrofų rizikos submodulį.

4. Rinkos rizikos modulio apskaičiavimas

Rinkos rizikos modulio struktūra

Rinkos rizikos modulis, nustatytas 105 straipsnio 5 dalyje, apskaičiuojamas pagal formulę:

kurioje MKRi atitinka submodulį i, o MKRj atitinka submodulį j, ir i,j reiškia, kad atskirų dėmenų suma turėtų apimti visas įmanomas i ir j kombinacijas. Atliekant skaičiavimus MKRi ir MKRj pakeičiami: į:

— MKR palūkanų normos, kuris atitinka palūkanų normos rizikos submodulį;

— MKR nuosavybės vertybinių popierių, kuris atitinka nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį;

— MKR turto, kuris atitinka turto rizikos submodulį;

— MKR skirtumo rizikos, kuris atitinka skirtumo rizikos (angl. spread risk) submodulį;

— MKR koncentracijos, kuris atitinka rinkos rizikos koncentracijos submodulį;

— MKR valiutos, kuris atitinka valiutos rizikos submodulį.