175 straipsnis. Reitingų sistemų patvirtinimas dokumentais

1. Įstaigos patvirtina dokumentais savo reitingų sistemų sandaros ir veiklos elementus. Šie dokumentai turi įrodyti atitiktį šiame skirsnyje nurodytiems reikalavimams ir turi apimti tokias temas kaip portfelių diferencijavimas, reitingų kriterijai, įsipareigojančiuosius asmenis ir pozicijas reitinguojančių šalių atsakomybė, priskyrimo peržiūrų dažnumas ir reitingų nustatymo proceso valdymo priežiūra.

2. Įstaiga patvirtina dokumentais savo reitingų kriterijų pasirinkimo pagrindą ir jį pagrindžiančią analizę. Įstaiga patvirtina dokumentais visus pagrindinius pokyčius rizikos reitingų suteikimo procese, ir tokie dokumentai turi suteikti galimybę identifikuoti pokyčius, atliktus rizikos reitingų suteikimo procese nuo paskutinės kompetentingų institucijų atliktos peržiūros. Reitingų priskyrimo organizavimas, įskaitant reitingų priskyrimo procesą ir vidaus kontrolės struktūrą, taip pat patvirtinamas dokumentais.

3. Įstaigos patvirtina dokumentais savo vartojamas specialias įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolio apibrėžtis ir užtikrina, kad jos derėtų su šiame reglamente nustatytomis apibrėžtimis.

4. Jei reitingavimo procese įstaiga taiko statistinius metodus, ji turi aprašyti atitinkamas metodikas. Tokiame aprašyme reikia:

a) išsamiai apibūdinti teoriją, prielaidas ir matematinį bei empirinį pagrindą, taikomą priskiriant įverčius rangams, atskiriems įsipareigojantiesiems asmenims, pozicijoms arba grupėms, taip pat duomenų šaltinį (-ius), naudojamą (-us) modeliui įvertinti;

b) nustatyti tikslų statistinį procesą, įskaitant nereglamentuoto laiko ir imčiai nepriskiriamos veiklos testus, modelio patikimumui vertinti;

c) nurodyti aplinkybes, kuriomis modelis nėra veiksmingas.

5. Įstaiga kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad tenkinami šio straipsnio reikalavimai, kai ji įsigyja reitingų sistemą arba reitingų sistemoje naudojamą modelį iš trečiosios šalies pardavėjo ir tas pardavėjas įstaigai atsisako suteikti arba ribotai teikia informaciją apie tos reitingų sistemos ar modelio metodiką arba pagrindinius duomenis, kuriais pagrįsta ta metodika arba modelis, remdamasis tuo, kad tai yra privati informacija.