325aa straipsnis. Pakeitimo vertybiniais popieriais nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas

1. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų grynosios JTD sumos dauginamos iš 8 % rizikos koeficiento, kuris taikomas atitinkamai į prekybos knygą neįtrauktai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, įskaitant paprastą, skaidrų ir standartizuotą pakeitimą vertybiniais popieriais, laikantis II antraštinės dalies 5 skyriaus 3 skirsnyje nustatytos metodų hierarchijos ir neatsižvelgiant į sandorio šalies rūšį.

2. Visiems segmentams taikomas vienų metų terminas, jei rizikos koeficientai apskaičiuojami pagal SEC-IRBA ir SEC-ERBA.

3. Atskirų piniginių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų pagal riziką įvertintos JTD sumos apribojamos pozicijos tikrąja verte.

4. Pagal riziką įvertintos grynosios JTD sumos priskiriamos šioms grupėms:

a) vienai visoms įmonėms bendrai grupei, neatsižvelgiant į regioną;

b) 44 skirtingoms grupėms, atitinkančioms po vieną grupę vienam regionui dėl kiekvienos iš 11 antroje pastraipoje nustatytų turto klasių.

Pirmos dalies tikslais 11 turto klasių yra šios: turtu užtikrinti komerciniai vekseliai, paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma, būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS), kredito kortelės, komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS), užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai, įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), studentų paskolos, kitos mažmeninės pozicijos, kitos didmeninės pozicijos. Keturi regionai yra šie: Azija, Europa, Šiaurės Amerika ir likusi pasaulio dalis.

5. Priskirdamos pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją grupei, įstaigos remiasi rinkoje paprastai taikoma klasifikacija. Kiekvieną pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją įstaigos priskiria tik vienai iš 4 dalyje nurodytų grupių. Bet kuri pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, kurios įstaiga negali priskirti turto klasės grupei arba regionui, atitinkamai priskiriama turto klasei „kitos mažmeninės pozicijos“ arba „kitos didmeninės pozicijos“ arba regionui „likusi pasaulio dalis“.

6. Svertinės grynosios JTD sumos kiekvienoje grupėje susumuojamos taip pat kaip pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos atveju, taikant 325y straipsnio 4 dalyje pateiktą formulę, – taip nustatomas kiekvienos grupės nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti.

7. Galutinis pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiuojamas tiesiog susumuojant grupės lygmens nuosavų lėšų reikalavimus.