325ad straipsnis. Alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ad straipsnis
Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2026-06-26 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
1. Grynosios JTD sumos dauginamos iš:
a) jei produktai nesuskirstyti į segmentus – įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientų, atitinkančių jų kredito kokybę, kaip nurodyta 325y straipsnio 1 ir 2 dalyse;
b) jei produktai suskirstyti į segmentus – įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientų, nurodytų 325aa straipsnio 1 dalyje.
2. Pagal riziką įvertintos grynosios JTD sumos priskiriamos grupėms, atitinkančioms indeksą.
3. Svertinės grynosios JTD sumos kiekvienoje grupėje susumuojamos pagal šią formulę:
čia:
| DRCb | = | grupės b nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti; |
| i | = | grupei b priklausanti finansinė priemonė ir |
| WtSACTP | = | santykis, kuriuo pripažįstama nauda grupės apsidraudimo sandoriams, apskaičiuojamas pagal 325y straipsnio 4 dalyje nustatytą WtS formulę, bet naudojant viso alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio ilgąsias ir trumpąsias pozicijas, o ne vien konkrečios grupės pozicijas. |
4. Nuosavų lėšų reikalavimus alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja taikydamos šią formulę:
čia:
| DRCACTP | = | nuosavų lėšų reikalavimas alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti ir |
| DRCb | = | grupės b nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti. |