325ax straipsnis. Vega ir kreivumo rizikos koeficientai
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ax straipsnis
1. Vega rizikos veiksnių grupės turi būti panašios į delta rizikos veiksnių grupes pagal 3 skirsnio 1 poskirsnį.
2. Rizikos koeficientai, susiję su jautrumu vega rizikos veiksniams, priskiriami pagal rizikos veiksnių rizikos klasę taip:
1 lentelė
| Rizikos klasė | Rizikos koeficientai |
| Bendrosios palūkanų normos rizika | 100 % |
| Pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika | 100 % |
| Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio) | 100 % |
| Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (ne alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio) | 100 % |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai (didelė kapitalizacija ir indeksai) | 77,78 % |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai (maža kapitalizacija ir kiti sektoriai) | 100 % |
| Biržos prekių kaina | 100 % |
| Užsienio valiutos kursas | 100 % |
4. Jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip, 1 poskirsnyje nurodytai delta rizikai taikytos grupės taikomos ir kreivumo rizikai.
5. Užsienio valiutos kurso ir nuosavybės vertybinių popierių kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientai yra santykiniai pokyčiai, lygūs 1 poskirsnyje nurodytiems delta rizikos koeficientams.
6. Bendrosios palūkanų normos, kredito maržos ir biržos prekių kainos kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientas yra analogiškas visų kiekvienos kreivės trajektorijos viršūnių pokytis, grindžiamas 1 poskirsnyje nurodytu didžiausiu atitinkamos rizikos grupės delta rizikos koeficientu.