325h straipsnis. Rizikos klasei būdingų nuosavų lėšų reikalavimų delta, vega ir kreivumo rizikai padengti sumavimas

1. Rizikos klasei būdingus nuosavų lėšų reikalavimus delta, vega ir kreivumo rizikai padengti įstaigos sumuoja pagal 2, 3 ir 4 dalyse nustatytą procesą.

2. 325f ir 325g straipsniuose aprašytas delta, vega ir kreivumo rizikos klasei būdingų nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo procesas kiekvienos rizikos klasės atveju atliekamas tris kartus, kaskart taikant skirtingą koreliacijos parametrų ρkl (koreliacijos tarp rizikos veiksnių grupėje) ir γbc (koreliacijos tarp grupių rizikos klasėje) rinkinį. Kiekvienas iš tų trijų rinkinių turi atitikti šiuos skirtingus scenarijus:

a) vidutinių koreliacijų scenarijų, pagal kurį koreliacijos parametrai ρkl ir γbc lieka nepakeisti, t. y. liks tokie, kokie nurodyti 6 skirsnyje;

b) didelių koreliacijų scenarijų, pagal kurį 6 skirsnyje nurodyti koreliacijos parametrai ρkl ir γbc vienodai padauginami iš 1,25, ρkl ir γbc taikoma 100 % aukščiausia riba;

c) mažų koreliacijų scenarijus, pagal kurį koreliacijos parametrai ρkl ir γbc, nurodyti 6 skirsnyje, pakeičiami atitinkamai ir .

3. Įstaigos apskaičiuoja kiekvieno scenarijaus delta, vega ir kreivumo rizikos klasei būdingus nuosavų lėšų reikalavimų sumą, kad nustatytų tris scenarijams būdingus nuosavų lėšų reikalavimus.

4. Nuosavų lėšų reikalavimas pagal jautrumu grindžiamą metodą yra didžiausias iš trijų scenarijams būdingų nuosavų lėšų reikalavimų, nurodytų 3 dalyje.