33 straipsnis. DTF vertės nustatymas K-DTF apskaičiuoti

1. Apskaičiuojant K-DTF naudojama DTF vertė yra viso dienos prekybos srauto vertės, nustatytos kiekvieną praėjusių devynių mėnesių darbo dieną, neįtraukiant trijų paskutinių mėnesių, slankusis vidurkis.

DTF yra likusių šešių mėnesių nustatytų kiekvienos dienos verčių aritmetinis vidurkis.

K-DFT apskaičiuojamas pirmą kiekvieno mėnesio darbo dieną.

2. DTF vertė nustatoma kaip grynųjų pinigų sandorių ir išvestinių finansinių priemonių sandorių absoliučiosios pirkimo vertės ir absoliučiosios pardavimo vertės sandorių suma, atsižvelgiant į tai, kad:

a) grynųjų pinigų sandorių atveju vertė yra sumokėta arba gauta suma vykdant kiekvieną sandorį;

b) išvestinių finansinių priemonių atveju sandorio vertė yra sąlyginė sandorio suma.

Palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių sąlyginė suma koreguojama laikotarpiu iki tų sandorių termino pabaigos (metais). Sąlyginė suma padauginama iš trukmės, nustatytos pagal šią formulę:

Trukmė = (laikas iki termino pabaigos (metais)) ⁄ 10

3. DTF neapima sandorių, kuriuos investicinė įmonė portfelio valdymo paslaugų teikimo tikslais įvykdė investicinių fondų vardu.

DTF apima sandorius, kuriuos investicinė įmonė įvykdė savo vardu savo naudai arba kliento vardu.

4. Jei investicinė įmonė turėjo dienos prekybos srautą trumpiau nei devynis mėnesius, apskaičiuodama K-DTF 1 dalyje nustatytam laikotarpiui ji naudoja istorinius DTF duomenis, kai tik tokie duomenys tampa prieinami. Kompetentinga institucija gali pakeisti trūkstamus istorinius duomenis priežiūros sprendimais, remdamasi investicinės įmonės pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį pateiktomis verslo prognozėmis.