Atviri teisės aktai · neoficialus tekstas straipsniais

27 straipsnis. Pozicijos vertės apskaičiavimas

Reglamento (ES) 2019/2033 27 straipsnis

Galioja šiandien Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2024-01-09 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗

Pozicijos vertė nustatoma pagal šią formulę:

Pozicijos vertė = Max (0; RC + PFE - C)

čia:

RC – pakeitimo išlaidos, kaip nustatyta 28 straipsnyje;

PFE – galima būsima pozicija, kaip nustatyta 29 straipsnyje, ir

C – užtikrinimo priemonė, kaip nustatyta 30 straipsnyje.

Pakeitimo išlaidos (RC) ir užtikrinimo priemonė (C) taikomos visiems 25 straipsnyje nurodytiems sandoriams.

Galima būsima pozicija (PFE) taikoma tik išvestinių finansinių priemonių sandoriams.

Investicinė įmonė gali apskaičiuoti visų sandorių, kuriems taikoma sutartinės užskaitos sutartis, vienos pozicijos vertę užskaitos lygmeniu, atsižvelgiant į 31 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei kuri nors iš tų sąlygų netenkinama, investicinė įmonė kiekvieną sandorį laiko atskira užskaitos grupe.