36 straipsnis. Pozicijos vertės apskaičiavimas

1. Investicinės įmonės, neatitinkančios 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų būti prilygintoms mažoms ir tarpusavyje nesusijusioms investicinėms įmonėms, taikydamos šią dalį, apskaičiuoja kliento arba susijusių klientų grupės pozicijos vertę sudėdamos šiuos elementus:

a) teigiamą perviršį, kuriuo investicinės įmonės ilgosios pozicijos, sudarančios visas atitinkamo kliento išleistas prekybos knygos finansines priemones, viršija jos trumpąsias pozicijas, kai kiekvienos priemonės grynoji pozicija apskaičiuojama taikant 22 straipsnio a, b ir c punktuose išdėstytas nuostatas;

b) 25 straipsnio 1 dalyje nurodytų sutarčių ir sandorių su atitinkamu klientu pozicijos vertę, apskaičiuotą 27 straipsnyje nurodyta tvarka.

Pirmos pastraipos a punkto tikslais investicinė įmonė, kuri, taikydama RtM K veiksnių reikalavimą, apskaičiuoja prekybos knygos pozicijų nuosavų lėšų reikalavimus pagal 23 straipsnyje nustatytą metodą, apskaičiuoja grynąją poziciją tų pozicijų koncentracijos rizikos nustatymo tikslais pagal 22 straipsnio a punkte išdėstytas nuostatas.

Šios dalies pirmos pastraipos b punkto tikslais investicinė įmonė, kuri, taikydama K-TCD, apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus taikydama šio reglamento 25 straipsnio 4 dalyje nurodytus metodus, apskaičiuoja šio reglamento 25 straipsnio 1 dalyje nurodytų sutarčių ir sandorių pozicijos vertę taikydama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyriaus 3, 4 arba 5 skirsnyje nustatytus metodus.

2. Susijusių klientų grupės pozicijos vertė skaičiuojama sudedant visų atskirų grupei priklausančių klientų pozicijas, ir tai laikoma viena pozicija.

3. Apskaičiuodama kliento arba susijusių klientų grupės poziciją investicinė įmonė turi imtis visų pagrįstų veiksmų atitinkamų sandorių pagrindiniam turtui ir pagrindinių pozicijų sandorio šaliai nustatyti.