133 straipsnis. Reikalavimas turėti sisteminės rizikos rezervą

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų galima nustatyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo sisteminės rizikos rezervą finansų sektoriui ar vienam arba daugiau to sektoriaus pogrupių visų pozicijų arba pozicijų pogrupio, kaip nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, atžvilgiu, siekiant užkirsti kelią makroprudencinei arba sisteminei rizikai, įskaitant dėl klimato kaitos kylančią makroprudencinę arba sisteminę riziką, kuriai netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir šios direktyvos 130 ir 131 straipsniai, ir tokią riziką sumažinti; tokia rizika – tai finansų sistemos sutrikimo, kuris gali turėti rimtų neigiamų pasekmių finansų sistemai ir realiajai ekonomikai konkrečioje valstybėje narėje, rizika.

2. Įstaigos sisteminės rizikos rezervą apskaičiuoja taip:

kai:

BSR = sisteminės rizikos rezervas;

rT = rezervo norma, taikytina įstaigos bendrai pagal riziką įvertintų pozicijų sumai;

ET = įstaigos bendra pagal riziką įvertintų pozicijų suma, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį;

i = pozicijų pogrupio, kaip nurodyta 5 dalyje, indeksas;

ri = rezervo norma, taikytina i pozicijų pogrupio pagal riziką įvertintų pozicijų sumai;

Ei = įstaigos i pozicijų pogrupio pagal riziką įvertintų pozicijų suma, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį.

3. 1 dalies tikslais valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už sisteminės rizikos rezervo nustatymą ir už įstaigų, kurioms jis taikomas, pozicijų ir pogrupių nustatymą. Ta institucija yra arba kompetentinga institucija, arba paskirta institucija.

4. Šio straipsnio 1 dalies tikslais atitinkama kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija gali reikalauti, kad įstaigos turėtų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo sisteminės rizikos rezervą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 2 dalį individualiai, konsoliduotai arba iš dalies konsoliduotai, jei taikytina pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies II antraštinę dalį.

5. Sisteminės rizikos rezervas gali būti taikomas:

a) visoms tą rezervą nustatančioje valstybėje narėje turimoms pozicijoms;

b) šioms sektorių pozicijoms, esančioms tą rezervą nustatančioje valstybėje narėje:

i) visoms mažmeninėms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, kurios yra užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu;

ii) visoms pozicijoms juridinių asmenų atžvilgiu, kurios yra užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka;

iii) visoms pozicijoms juridinių asmenų atžvilgiu, išskyrus nurodytas ii punkte;

iv) visoms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, išskyrus nurodytas i punkte;

c) visoms kitose valstybėse narėse turimoms pozicijoms, laikantis 12 ir 15 dalių;

d) kitose valstybėse narėse turimoms sektorių pozicijoms, kaip nurodyta šios dalies b punkte, siekiant tik sudaryti sąlygas pagal 134 straipsnį pripažinti kitos valstybės narės nustatytą rezervo normą;

e) pozicijoms, esančioms trečiosiose valstybėse;

f) bet kurios iš pozicijų kategorijų, nustatytų b punkte, pogrupiams.

6. EBI, pasikonsultavusi su ESRV, ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires dėl atitinkamų pozicijų pogrupių, kuriems kompetentinga institucija arba paskirta institucija pagal šio straipsnio 5 dalies f punktą gali taikyti sisteminės rizikos rezervą.

7. Sisteminės rizikos rezervas taikomas visų įstaigų ar vieno arba daugiau šių įstaigų pogrupių, kurie priklauso atitinkamos valstybės narės institucijų kompetencijai pagal šią direktyvą, visoms pozicijoms arba pozicijų pogrupiui, kaip nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, ir jis nustatomas laipsniškai tikslinant po 0,5 procentinio punkto arba tų procentinių punktų kartotiniais. Skirtingiems įstaigų ir pozicijų pogrupiams gali būti nustatyti skirtingi reikalavimai. Sisteminės rizikos rezervas nenaudojamas rizikai, kuriai taikomi 130 ir 131 straipsniai, pašalinti.

8. Reikalaudama turėti sisteminės rizikos rezervą, kompetentinga institucija arba paskirta institucija laikosi šių principų:

a) sisteminės rizikos rezervas nedaro neproporcingo neigiamo poveikio visai kitų valstybių narių ar visos Sąjungos finansų sistemai arba jos dalims, sudarant arba sukuriant kliūtį tinkamam vidaus rinkos veikimui;

b) sisteminės rizikos rezervą kompetentinga institucija arba paskirta institucija turi peržiūrėti bent kartą per dvejus metus;

c) sisteminės rizikos rezervas neturi būti naudojamas:

i) padengti rizikai, kuriai taikomi šios direktyvos 130 ir 131 straipsniai;

ii) padengti rizikai, į kurią visapusiškai atsižvelgiama atliekant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalyje nurodytą skaičiavimą;

d) kai sisteminės rizikos rezervas taikomas įstaigos bendrai pagal riziką įvertintų pozicijų sumai ir ta įstaiga tampa saistoma rezultatų apatinės ribos, jos kompetentinga institucija arba paskirta institucija ne vėliau kaip šios dalies b punkte nurodytos kas dvejus metus atliekamos peržiūros dieną peržiūri įstaigos sisteminės rizikos rezervo reikalavimą, siekdama užtikrinti, kad jo kalibravimas tebebūtų tinkamas.

9. Kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija prieš 13 dalyje nurodyto sprendimo paskelbimą apie tai praneša ESRV. ESRV tokius pranešimus nedelsdama perduoda Komisijai, EBI ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir paskirtoms institucijoms.

Jei įstaiga, kuriai taikoma viena ar daugiau sisteminės rizikos rezervo normų, yra patronuojamoji įmonė, kurios patronuojančioji įmonė yra įsteigta kitoje valstybėje narėje, kompetentinga institucija arba paskirta institucija apie tai praneša tos valstybės narės institucijoms.

Kai sisteminės rizikos rezervo norma taikoma trečiosiose valstybėse turimoms pozicijoms, kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija apie tai taip pat praneša ESRV. ESRV tokius pranešimus nedelsdama perduoda tų trečiųjų valstybių priežiūros institucijoms.

Tokiuose pranešimuose išsamiai nustatoma:

a) makroprudencinė arba sisteminė rizika valstybėje narėje;

b) priežastys, kodėl makroprudencinės arba sisteminės rizikos mastas kelia grėsmę finansų sistemos stabilumui nacionaliniu lygiu, pagrindžiančios sisteminės rizikos rezervo normą;

c) pagrindimas, kodėl manoma, kad sisteminės rizikos rezervas gali būti efektyvus ir proporcingas rizikos sumažinimui;

d) galimo teigiamo ar neigiamo sisteminės rizikos rezervo poveikio vidaus rinkai įvertinimas remiantis valstybės narės turima informacija;

e) sisteminės rizikos rezervo norma arba normos, kurias kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija ketina nustatyti, ir pozicijos, kurioms tos normos taikomos, bei įstaigos, kurioms taikomos tos normos;

f) jei sisteminės rizikos norma taikoma visoms pozicijoms, pagrindimas, kodėl, institucijos nuomone, sisteminės rizikos rezervas nedubliuoja šios direktyvos 131 straipsnyje numatyto O-SII rezervo veikimo.

Jei dėl sprendimo nustatyti sisteminės rizikos rezervo normą sumažėja anksčiau nustatyta rezervo norma arba ji išlieka nepakitusi, kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija laikosi tik šios dalies.

10. Jei dėl sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo visoms 5 dalyje nurodytoms pozicijoms arba pozicijų pogrupiui, kuriems taikomas vienas ar keli sisteminės rizikos rezervai, nereikia taikyti jungtinio sisteminės rizikos rezervo normos, kuri būtų didesnė nei 3 % kiekvienos iš šių pozicijų atžvilgiu, kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija pagal 9 dalį likus vienam mėnesiui iki 13 dalyje nurodyto spendimo paskelbimo apie tai pranešta ESRV.

Šios dalies tikslais pagal 134 straipsnį pripažįstant kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą neatsižvelgiama į 3 % ribinę vertę.

11. Jei dėl sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo kuriai nors 5 dalyje nurodytai pozicijų grupei arba pogrupiui, kuriems taikomas vienas ar keli sisteminės rizikos rezervai, taikoma jungtinio sisteminės rizikos rezervo norma, kuri yra didesnė nei 3 %, bet ne didesnė kaip 5 %, kurios nors iš tų pozicijų atžvilgiu, tą rezervą nustatančios valstybės narės kompetentinga institucija arba paskirta institucija pagal 9 dalį teikiamame pranešime paprašo Komisijos ir ESRV pateikti savo nuomones.

Per mėnesį nuo 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESRV pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar sisteminės rizikos rezervo norma arba normos yra laikomos tinkamomis. Per du mėnesius nuo to pranešimo gavimo dienos Komisija, atsižvelgdama į ESRV nuomonę, pateikia savo nuomonę.

Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, tą sisteminės rizikos rezervą nustatančios valstybės narės kompetentinga institucija arba paskirta institucija vadovaujasi ta nuomone arba paaiškina priežastis, kodėl to nedaro.

Jei viena ar daugiau įstaigų, kurioms taikoma viena ar kelios sisteminės rizikos rezervo normos, yra patronuojamoji įmonė, kurios patronuojančioji įmonė yra įsteigta kitoje valstybėje narėje, ESRV ir Komisija savo nuomonėse taip pat apsvarsto, ar tinkama šioms įstaigoms taikyti sisteminės rizikos rezervo normą ar normas.

Jei patronuojamosios įmonės ir patronuojančiosios įmonės institucijos nesutaria dėl tai įstaigai taikytinos sisteminės rizikos rezervo normos arba normų ir jei tiek Komisija, tiek ESRV pateikia neigiamą nuomonę, kompetentinga institucija arba paskirta institucija gali perduoti klausimą EBI ir prašyti jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį. Sprendimo nustatyti toms pozicijoms taikomą sisteminės rizikos rezervo normą arba normas priėmimas sustabdomas tol, kol EBI priima sprendimą.

Šios dalies tikslais pagal 134 straipsnį pripažįstant kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ji neįskaitoma į šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas ribines vertes.

12. Jei dėl sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo kuriai nors 5 dalyje nurodytai pozicijų grupei arba pogrupiui, kuriems taikomas vienas ar keli sisteminės rizikos rezervai, taikoma jungtinio sisteminės rizikos rezervo norma, kuri yra didesnė nei 5 % kurios nors iš tų pozicijų atžvilgiu, kompetentinga institucija arba paskirta institucija, prieš pradėdama taikyti sisteminės rizikos rezervą, prašo Komisijos leidimo.

Per šešias savaites nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESRV pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar sisteminės rizikos rezervas laikomas tinkamu. Per šešias savaites nuo to pranešimo gavimo dienos EBI taip pat gali pateikti Komisijai savo nuomonę dėl to sisteminės rizikos rezervo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16a straipsnio 1 dalį.

Per tris mėnesius nuo 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos Komisija, atsižvelgdama į ESRV ir EBI atliktų įvertinimų rezultatus, kai aktualu ir kai ji yra įsitikinusi, kad sisteminės rizikos rezervo norma arba normos neturi neproporcingo neigiamo poveikio visai kitų valstybių narių finansinei sistemai ar visos Sąjungos finansų sistemai ar tų sistemų daliai, sudarant arba sukuriant kliūtį tinkamam vidaus rinkos veikimui, priima aktą, kuriuo kompetentinga institucija arba paskirta institucija įgaliojama patvirtinti siūlomą priemonę.

Šios dalies tikslais pagal 134 straipsnį pripažįstant kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ji neįskaitoma į šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą ribinę vertę.

13. Kiekviena kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija paskelbia apie vienos ar daugiau sisteminės rizikos rezervo normų nustatymą arba pakartotinį nustatymą atitinkamoje interneto svetainėje. Paskelbiama bent ši informacija:

a) sisteminės rizikos rezervo norma arba normos;

b) įstaigos, kurioms taikomas sisteminės rizikos rezervas;

c) pozicijos, kurioms taikoma sisteminės rizikos rezervo norma arba normos;

d) sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo pagrindimas;

e) diena, nuo kurios įstaigos turi taikyti nustatytą arba pakartotinai nustatytą sisteminės rizikos rezervą, ir

f) tų valstybių, kuriose turimos pozicijos pripažįstamos sisteminės rizikos rezerve, pavadinimai.

Jei paskelbus pirmos pastraipos d punkte nurodytą informaciją galėtų kilti pavojus finansų sistemos stabilumui, ta informacija neskelbiama.

14. Jeigu įstaiga nevisiškai įvykdo šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, jai taikomi 141 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti paskirstymų apribojimai.

Jeigu taikant paskirstomų sumų apribojimus įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo būklė, atsižvelgiant į atitinkamą sisteminę riziką, pagerėja nepakankamai, kompetentingos institucijos gali imtis papildomų priemonių pagal 64 straipsnį.

15. Jei kompetentinga institucija arba, jei taikytina, paskirta institucija nusprendžia sisteminės rizikos rezervą nustatyti remiantis kitose valstybėse narėse esančiomis pozicijomis, šis rezervas nustatomas vienodai visoms Sąjungoje turimoms pozicijoms, išskyrus atvejus, kai rezervas nustatomas siekiant pagal 134 straipsnį pripažinti kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą.