264 straipsnis. PSS pakeitimo vertybiniais popieriais vertinimas taikant SEC-ERBA metodą
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 264 straipsnis
1. Taikant SEC-ERBA metodą, PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos koeficientas apskaičiuojamas pagal 263 straipsnį, taikant šiame straipsnyje nustatytus pakeitimus.
2. Trumpalaikius kredito rizikos vertinimus turinčių pozicijų atveju arba kai trumpalaikiu kredito rizikos vertinimu pagrįstas reitingas gali būti numanomas pagal 263 straipsnio 7 dalį, taikomi šie rizikos koeficientai:
3 lentelė
| Kredito kokybės žingsnis | 1 | 2 | 3 | Visi kiti reitingai |
| Rizikos koeficientas | 10 % | 30 % | 60 % | 1 250 % |
3. Ilgalaikius kredito rizikos vertinimus turinčių pozicijų atveju arba kai ilgalaikiu kredito rizikos vertinimu pagrįstas reitingas gali būti numanomas pagal 263 straipsnio 7 dalį, rizikos koeficientai nustatomi pagal 4 lentelę, pakoreguojant pagal segmento terminą (MT) pagal 257 straipsnį ir 263 straipsnio 4 dalį bei pagal segmento dydį ne didesnio prioriteto segmentų atveju pagal 263 straipsnio 5 dalį:
4 lentelė
| Kredito kokybės žingsnis | Didesnio prioriteto segmentas | Ne didesnio prioriteto (nedidelis) segmentas | ||
| Segmento terminas (MT) | Segmento terminas (MT) | |||
| 1 metai | 5 metai | 1 metai | 5 metai | |
| 1 | 10 % | 10 % | 15 % | 40 % |
| 2 | 10 % | 15 % | 15 % | 55 % |
| 3 | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| 4 | 15 % | 25 % | 25 % | 80 % |
| 5 | 20 % | 30 % | 35 % | 95 % |
| 6 | 30 % | 40 % | 60 % | 135 % |
| 7 | 35 % | 40 % | 95 % | 170 % |
| 8 | 45 % | 55 % | 150 % | 225 % |
| 9 | 55 % | 65 % | 180 % | 255 % |
| 10 | 70 % | 85 % | 270 % | 345 % |
| 11 | 120 % | 135 % | 405 % | 500 % |
| 12 | 135 % | 155 % | 535 % | 655 % |
| 13 | 170 % | 195 % | 645 % | 740 % |
| 14 | 225 % | 250 % | 810 % | 855 % |
| 15 | 280 % | 305 % | 945 % | 945 % |
| 16 | 340 % | 380 % | 1 015 % | 1 015 % |
| 17 | 415 % | 455 % | 1 250 % | 1 250 % |
| Visi kiti | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % |