325ai straipsnis. Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ai straipsnis
Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2026-06-26 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
1. Koreliacijos parametras ρkl tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir Wl yra toks:
ρkl = ρkl -(name) · ρkl -(tenor) · ρkl -(basis)
kai:
ρkl -(name) lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi; jis lygus 35 %, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai 325ah straipsnio 1 dalies 4 lentelėje yra 1–18 grupėse; kitu atveju jis lygus 80 %;
ρkl -(tenor) lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 65 %;
ρkl -(basis) lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su tomis pačiomis kreivėmis; kitu atveju jis lygus 99,90 %.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti koreliacijos parametrai netaikomi 325ah straipsnio 1 dalyje pateikiamoje 4 lentelėje nurodytai 18 grupei. 18 grupės delta rizikos sumavimo formulės kapitalo reikalavimas yra lygus tai grupei priskirto grynojo svertinio jautrumo absoliučiųjų verčių sumai:
