325aj straipsnis. Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325aj straipsnis
Sumuojant skirtingų grupių jautrumą taikomas koreliacijos parametras γbc yra toks:
γbc = γbc -(rating) · γbc -(sector)
čia:
γbc -(rating) yra lygus:
a) 1, kai b ir c grupės yra 1–17 grupės ir abiejų grupių kredito kokybės kategorija yra ta pati (1–3 kredito kokybės žingsnis arba 4–6 kredito kokybės žingsnis); priešingu atveju jis lygus 50 %; atliekant tuos skaičiavimus laikoma, kad 1 grupės kredito kokybės kategorija yra ta pati kaip 1–3 kredito kokybės žingsnių grupių kategorija;
b) 1, kai b arba c grupė yra 18 grupė;
c) 1, kai b arba c grupė yra 19 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 1–3; priešingu atveju jis lygus 50 %;
d) 1, kai b arba c grupė yra 20 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 4–6; priešingu atveju jis lygus 50 %;
γbc -(sector) lygus 1, jei abiejų grupių sektorius yra tas pats, kitu atveju jis lygus atitinkamam 5 lentelėje nurodytam procentui:
5 lentelė
| Grupė | 1, 2 ir 11 | 3 ir 12 | 4 ir 13 | 5 ir 14 | 6 ir 15 | 7 ir 16 | 8 ir 17 | 9 ir 10 | 18 | 19 | 20 |
| 1, 2 ir 11 | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 3 ir 12 | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
| 4 ir 13 | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
| 5 ir 14 | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
| 6 ir 15 | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
| 7 ir 16 | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
| 8 ir 17 | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
| 9 ir 10 | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||||
| 18 | 0 % | 0 % | |||||||||
| 19 | 75 % | ||||||||||
| 20 |