383i straipsnis. Jautrumas delta rizikai

1. Įstaigos jautrumą delta rizikai, kurį sudaro palūkanų normos rizikos veiksniai, apskaičiuoja taip:

a) agreguoto CVA jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;
rkt	= nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus rkt , įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nerizikingos palūkanų normos rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus rkt kainodaros funkcijoje Vi ;

b) jautrumas delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos normos ir reikalavimus atitinkantis apsidraudimas nuo tų rizikos veiksnių, apskaičiuojamas taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;
inflkt	= infliacijos lygio rizikos veiksnio k vertė, kai terminas t;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt, įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas infliacijos lygio rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus inflkt kainodaros funkcijoje Vi .

2. Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro momentiniai užsienio valiutos kursai, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;
FXk	= momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksnio k vertė;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus FXk, įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas momentinio užsienio valiutos kurso rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus FXk kainodaros funkcijoje Vi .

3. Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro sandorio šalies kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;
ccskt	= sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas sandorio šalies kredito maržos normos rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .

4. Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro pagrindinės kredito maržos normos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;
rcskt	= pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksnio k vertė suėjus terminui t;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt , įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas pagrindinės kredito maržos normos rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus ccskt kainodaros funkcijoje Vi .

5. Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;
EQ	= nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos vertė;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ, įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas nuosavybės vertybinių popierių momentinės kainos rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus "EQ kainodaros funkcijoje Vi .

6. Įstaigos agreguoto CVA jautrumą delta rizikos veiksniams, kuriuos sudaro biržos prekių momentinės kainos, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

čia:

	= agreguoto CVA jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;
CTY	= biržos prekių momentinės kainos vertė;
VCVA	= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;
x,y	= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY, įtrauktą į VCVA ;
	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i jautrumas biržos prekių momentinės kainos rizikos veiksniui;
Vi	= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;
w,z	= rizikos veiksniai, išskyrus "CTY kainodaros funkcijoje Vi .