383w straipsnis. Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių

Nuosavybės vertybinių popierių delta ir vega rizikos koreliacijos tarp grupių parametras nustatomas taip:

a) 15 %, kai abi grupės patenka tarp 1–10 grupių pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

b) 75 %, kai abi grupės yra 12 ir 13 grupės pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

c) 45 %, kai viena iš grupių yra 12 arba 13 grupė pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę, o kita grupė patenka tarp 1–10 grupių pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

d) 0 %, kai kuri nors iš dviejų grupių yra 11 grupė pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę.