383u straipsnis. Pagrindinės kredito maržos rizikos koreliacija tarp grupių
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 383u straipsnis
Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2026-06-26 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
1. Pagrindinės kredito maržos delta rizikos ir pagrindinės kredito maržos vega rizikos koreliacija tarp grupių yra tokia:
1 lentelė
| Grupė | 1, 2 ir 12 | 3 ir 14 | 4 ir 15 | 5 ir 16 | 6 ir 17 | 7 ir 18 | 8 ir 19 | 9 ir 10 | 20 | 11 | 19 |
| 1, 2, ir 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 3 ir 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 4 ir 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
| 5 ir 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
| 6 ir 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
| 7 ir 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
| 8 ir 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
| 9 ir 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
| 20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
| 11 | 100 % | 75 % | |||||||||
| 19 | 100 % |
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje apskaičiuotos koreliacijos tarp grupių vertės į 1–10 grupes įtrauktos grupės ir į 12–18 grupes įtrauktos grupės koreliacijos atveju padalijamos iš 2.