383q straipsnis. Sandorio šalies kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos

1. Tarp WSk ir WSl jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 1–11 ir 13–20 sektorinėms grupėms, kaip išdėstyta 383p straipsnio 1 dalies 1 lentelėje, koreliacijos parametras ρkl nustatomas taip:

čia:

	lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos, o kitu atveju jis lygus 90 %;
	lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi, 90 %, jei pavadinimai skirtingi, bet teisiškai susiję, o kitu atveju jis lygus 50 %;
	lygus 1, jei abu pavadinimai yra 1–11 grupėse arba abu pavadinimai yra 13–20 grupėse, o kitu atveju jis lygus 80 %.

2. Tarp WSk ir WSl jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 12 ir 21 sektorinėms grupėms, koreliacijos parametras ρkl nustatomas taip:

čia:

	lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos, o kitu atveju jis lygus 90 %;
	lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi ir abu indeksai priklauso tai pačiai serijai, ir 90 %, jei abu indeksai vienodi, bet priklauso skirtingoms serijoms, o kitu atveju jis lygus 80 %;
	lygus 1, jei abu pavadinimai yra 12 grupėje arba abu pavadinimai yra 21 grupėje, o kitu atveju jis lygus 80 %.