383l straipsnis. Palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 383l straipsnis
Galioja šiandien
Šaltinis: ES Leidinių biuro konsoliduota redakcija nuo 2026-06-26 · oficialus tekstas EUR-Lex ↗
1. 383c straipsnio 2 dalyje nurodytų valiutų atveju koreliacijos parametrai, kuriuos įstaigos taiko agreguodamos nerizikingos palūkanų normos jautrumą delta rizikai tarp skirtingų 383k straipsnio 1 lentelėje nurodytų grupių, yra šie:
1 lentelė
| Grupė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 % | 91 % | 72 % | 55 % | 31 % |
| 2 | 100 % | 87 % | 72 % | 45 % | |
| 3 | 100 % | 91 % | 68 % | ||
| 4 | 100 % | 83 % | |||
| 5 | 100 % |
2. Agreguodamos ta pačia valiuta išreikštą infliacijos lygio jautrumą delta rizikai ir nerizikingos palūkanų normos jautrumą delta rizikai, įstaigos taiko 40 % koreliacijos parametrą.
3. Agreguodamos ta pačia valiuta išreikštą infliacijos lygio jautrumą vega rizikos veiksniui ir palūkanų normos jautrumą vega rizikos veiksniui, įstaigos taiko 40 % koreliacijos parametrą.